Rok akademicki



Pobieranie 68,2 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar68,2 Kb.

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)


Rok akademicki:

2012/2013

Grupa przedmiotów:




Numer katalogowy:







Nazwa przedmiotu1):

Matematyka Finansowa

ECTS 2)

4

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Mathematical finance

Kierunek studiów4):

Informatyka i Ekonometria

Koordynator przedmiotu5):

dr inż. Grzegorz Koszula

Prowadzący zajęcia6):

dr inż. Grzegorz Koszela, dr inż. Piotr Jałowiecki

Jednostka realizująca7):

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):




Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień 1 rok 2

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski




Założenia i cele przedmiotu12):

Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami matematyki finansowej. Szacowanie wartości pieniądza w czasie. Poznanie sposobów rozliczania kredytów. Poznanie podstaw wiedzy o finansach i bankowości

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Studia stacjonarne:

  1. Wykład: liczba godzin 15;

  2. Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin 15;

  3. Ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 15.

Metody dydaktyczne14):

Rozwiązywanie konkretnych problemów. Wykłady są teoretyczną podstawą do ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (studium przypadków).

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:


  • Oprocentowanie proste, składane i ciągłe

  • Dyskontowanie proste, składane i ciągłe

  • Efektywna roczna stopa procentowa

  • Oprocentowanie a inflacja

  • Strumienie pieniędzy

  • Rachunek rent

Tematyka ćwiczeń audytoryjnych:

  • Wartość przyszła kapitału, obecna kapitału oraz liczba okresów w oprocentowaniu prostym, składanym i ciągłym

  • Efektywna roczna stopa procentowa w oprocentowaniu prostym, składanym i ciągłym

  • N - okresowa stopa inflacji, przeciętna okresowa stopa inflacji, rzeczywista stopa wzrostu wartości kapitału

  • Strumienie pieniędzy nierównych płatności. Płatności „z góry” i „z dołu”

  • Strumienie pieniędzy równych płatności. Stałe raty płatne „z góry” i „z dołu”

  • Renty o stałych ratach i renty o zmiennych ratach

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:

  • Rachunek bankowy. Operacje na rachunku bankowym. Wyznaczanie salda na koniec okresu kapitalizacji. Podatek od odsetek.

  • Wartości przyszłe w oprocentowaniu prostym i składanym przy stałym i zmiennym oprocentowaniu. Podatek od odsetek.

  • Wartości obecne w oprocentowaniu prostym i składanym przy stałym i zmiennym oprocentowaniu. Wyznaczanie liczby okresów oraz nominalnej rocznej stopy procentowej.

  • Oprocentowanie ciągłe. Wartość przyszła i obecna kapitału przy stałym i zmiennym oprocentowaniu. Wyznaczanie czasu trwania lokaty oraz daty i godziny założenia lokaty w oprocentowaniu ciągłym.

  • Efektywna roczna stopa procentowa dla odsetek składanych częściej niż raz na rok oraz dla odsetek składanych rzadziej niż raz na rok.

  • Wyznaczanie okresowych i przeciętnych stóp inflacji dla poszczególnych lat. Inflacja względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego, przeciętna miesięczna inflacja z ostatnich 12 miesięcy.

  • Realna stopa procentowa, realna kwota kapitału a realny przyrost wartości kapitału.

  • Strumienie pieniędzy nierównych płatności na przykładach spłat długu oraz innych przypływów pieniężnych. Wyznaczanie stopy oprocentowania kredytu.

  • Strumienie pieniędzy równych płatności. Przypadek rat płatnych na początku i na końcu okresu, raty płatne tylko na początku i raty płatne tylko na koniec okresu

  • Renty o stałych ratach (zwykłe, płatne z dołu, płatne z góry, odroczone i wieczyste). Renty o zmiennych ratach (o ratach stałych seryjnie, tworzące ciąg arytmetyczny, tworzące ciąg geometryczny).

Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):




Założenia wstępne17):

Znajomość podstaw ekonomii i matematyki.

Efekty kształcenia18):

Student:

  1. – zna sposób wyznaczania salda końcowego na rachunku bankowym z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych w Polsce.

  2. – zna zasady oprocentowania oraz dyskontowania kapitału w sposób prosty, składany i ciągły.

  3. - umie wyznaczać oprocentowanie oraz liczbę okresów trwania inwestycji przy określonych uwarunkowaniach.

  4. – zna pojęcie i znaczenie efektywnej rocznej stopy procentowej oraz sposoby jej wyznaczania dla poszczególnych rodzajów oprocentowania.

  5. - umie dokonać porównania inwestycji pod względem osiągniętych korzyści. Zna pojęcie ekwiwalentnej stopy procentowej.

  1. - zna pojęcie stopy inflacji oraz potrafi wyznaczyć jej wpływ na wartość przyszłą kapitału w różnych momentach czasowych.

  2. – umie wyznaczyć wartość przyszłą i obecną strumienia pieniędzy przy różnych uwarunkowaniach.

  3. - umie wyznaczać wielkość udzielonego kredytu, liczbę rat oraz oprocentowanie kredytu przy różnych uwarunkowaniach.

  4. – zna i rozróżnia pojęcia renty o stałych i zmiennych ratach.




Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01-04 - zaliczenie w formie elektronicznej w sali komputerowej (1 kolokwium)

Efekty 05-09 - zaliczenie w formie elektronicznej w sali komputerowej (2 kolokwium)



Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

1 kolokwium w formie elektronicznej (Excel) - punkty procentowo - max 100%

2 kolokwium w formie elektronicznej (Excel) - punkty procentowo - max 100%



Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

Ocena końcowa wynika z średniej arytmetycznej punktów w procentach uzyskanych na podstawie 1 kolokwium i 2 kolokwium.

Miejsce realizacji zajęć22):

Wykład - sala audytoryjna, ćwiczenia – sala laboratoryjna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

  1. Dobija M., Smaga E.: Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa-Kraków 1995,

  2. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski N., Stettner T.: Matematyka finansowa, WN-T Warszawa 2003,

  3. Jaworski P., Micał J.: Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, Warszawa 2005,

  4. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, WN-T Warszawa 1998

  5. Matłoka M, Światłowski J.: Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, WSB, Poznań 2003

UWAGI24):

Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 51%



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :



Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

100 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

2,5 ECTS


Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):

Wykłady

15h

Ćwiczenia

30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Dokończenie zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń

15 x 2h = 30h

Przygotowanie do kolokwium

2 x 10h = 20h

Razem:

100h




4 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady

15h

Ćwiczenia

30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Razem:

50h




2 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Ćwiczenia

30h

Dokończenie zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń

15 x 2h = 30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Razem:

65h




2,5 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)




Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

zna sposób wyznaczania salda końcowego na rachunku bankowym z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych w Polsce

W24, U05, U08

02

zna zasady oprocentowania oraz dyskontowania kapitału w sposób prosty, składany i ciągły

W17, W24

03

umie wyznaczać oprocentowanie oraz liczbę okresów trwania inwestycji przy określonych uwarunkowaniach

U05, U08, K06

04

zna pojęcie i znaczenie efektywnej rocznej stopy procentowej oraz sposoby jej wyznaczania dla poszczególnych rodzajów oprocentowania

W24, U07, K06

05

umie dokonać porównania inwestycji pod względem osiągniętych korzyści. Zna pojęcie ekwiwalentnej stopy procentowej

U03, U05, U07, U13, U14

06

zna pojęcie stopy inflacji oraz potrafi wyznaczyć jej wpływ na wartość przyszłą kapitału w różnych momentach czasowych

W17, U05, U08, K06

07

umie wyznaczyć wartość przyszłą i obecną strumienia pieniędzy przy różnych uwarunkowaniach

W24, U07, U14

08

umie wyznaczać wielkość udzielonego kredytu, liczbę rat oraz oprocentowanie kredytu przy różnych uwarunkowaniach

W17, U03, U13, K06

09

zna i rozróżnia pojęcia renty o stałych i zmiennych ratach

W24, U05, U08, K06







©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna