Prognozowanie – racjonalne I naukowe przewidywanie przyszłości. Prognoza



Pobieranie 1,78 Mb.
Strona9/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Model Holta-Wintersa

Jest to model liniowy Holta plus sezonowość. Nie ma ograniczeń do liczby obserwacji ale musza być 4 pełne okresy.



Model addytywny:

Poziom: m- liczba sezonów

Przyrost:

Sezonowość:

Ct- ocena składnika sezonowego w modelu addytywnym. Ocena efektu periodycznego.



Model multiplikatywny:

Poziom: m- liczba sezonów

Przyrost:

Sezonowość:

Ct - ocena wskaźnika sezonowego

(0,1) wybieramy za pomocą minimalizacji błędu ex post średniokwadratowego.

Predyktory:



Addytywny: Multiplikatywny:

Dodajemy składnik sezonowy mnożymy wsk. sezonowy

t0 - ostatni okres w którym mamy dane

h - horyzont prognozy , przesuniecie się w przyszłość



Wartosci początkowe:

Y1 - wartość średniej z pierwszego roku



lub

r - oznacza liczbę pełnych lat



m - l sezonów

= 0 lub

Wartości początkowe dla składników lub wskaźników sezonowych:



  1. Wyznaczone dla jednoimiennych podokresów średnie różnice bądź ilorazy Yt i wartości trendu liniowego wyznaczonego na podstawie danego szeregu czasowego.

  2. Różnice bądź ilorazy każdej z wartości w pierwszym roku do średniej wartości w tym roku.


Wykład 5


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna