Prognozowanie – racjonalne I naukowe przewidywanie przyszłości. Prognoza



Pobieranie 1,78 Mb.
Strona4/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Wtedy model trendu ze stała sezonowością ma postać:

, gdzie warunek :

Model trendu ze zmienną sezonowością ma postać:



, gdzie warunek : ,

Sezonowość jest ukazana jako odchylenie od poziomu trendu albo w sposób rosnący albo malejący.

Postać zmiennych zerojedynkowych:

1, t = tk gdzie k = 1, …m

Qkt =

0, t ≠ tk

Zmiennych Qkt jest tyle, ile sezonów (m).

Postępowanie w celu usunięcia współliniowości:



      1. Wykreślamy m-tą kolumnę dla zmiennych Q (dla modelu ze stałą sezonowością) albo dla zmiennych Q i tQ (dla modelu ze zmienną sezonowością).

      2. W wierszach m oraz wielokrotność m w pozostałych zmiennych Q zamiast „0” wstawiamy „-1”a w zmiennych tQ zamiast „0” wstawiamy „-m” oraz wielokrotność „-m”

Dla k= 1…m i .Te parametry wstawiamy do modelu.

Jeżeli pozbędziemy się współliniowości, to możemy oszacować trend KMNK.

Jeżeli zamiast oryginalnej zmiennej Y będziemy rozważać jej logarytmy, to taki model nazywamy modelem trendu wykładniczego z relatywnie stałym lub zmiennym składnikiem sezonowym.



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna