Dok/obdiK/ 4190/ /08



Pobieranie 35,86 Kb.
Data18.01.2018
Rozmiar35,86 Kb.

Banki kandydujące, z wyjątkiem banków pełniących funkcję DRP, powinny przesyłać do NBP wybrane miesięczne dane z zakresu Informacji o działaniach banku na rynku finansowym, obowiązującej DRP:




  1. Z części II.2. Stan portfela własnego instrumentów dłużnych – wiersz obligacje skarbowe nominowane w PLN, EUR i w pozostałej walucie obcej, wyemitowane przez rezydenta.



II.2 Stan portfela własnego instrumentów dłużnych (nominowanych w PLN i walutach obcych) posiadanych przez Bank w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wg wartości nominalnej wyrażonej w mln PLN.
Wartość papierów w walutach obcych jest przeliczana po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.



Rodzaj instrumentu

dłużnego

Nominowany w PLN

Nominowany w Euro

Nominowany w pozostałej

walucie obcej




Wyemitowany przez:

Wyemitowany przez:

Wyemitowany przez:

REZYDENTA

NIEREZYDENTA

REZYDENTA

NIEREZYDENTA

REZYDENTA

NIEREZYDENTA

Obligacje skarbowe





X




X




X

Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

Imię i nazwisko: Funkcja: Departament:

tel. fax.: Pieczątka i podpis


  1. Z części II. pkt 3.1 i 3.2 Transakcje REPO i REVERSE REPO oraz S-B-B i B-S-B

- wiersz „Razem”

- kolumny „Bony pieniężne NBP” i „Obligacje skarbowe”,


II.3. Transakcje warunkowe
Przekazuje się informacje o transakcjach zabezpieczonych na instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego.
II.3.1. Transakcje REPO i REVERSE REPO (z wyłączeniem operacji dokonanych z NBP) rozpoczętych (i już zakończonych, jak i niezakończonych) w danym miesiącu sprawozdawczym w mln PLN.


Instrument zabezpieczający

Bony pieniężne NBP

Obligacje skarbowe



K/PO

S/PO

K/PO

S/PO

Razem














K/PO – kupno z przyrzeczeniem odsprzedaży S/PO – sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu

II.3.2. Transakcje SELL-BUY BACK i BUY-SELL-BACK (z wyłączeniem operacji dokonanych z NBP) rozpoczętych (i już zakończonych, jak i niezakończonych) w danym miesiącu sprawozdawczym w mln PLN.


Instrument zabezpieczający

Bony pieniężne NBP

Obligacje skarbowe




SBB

BSB

SBB

BSB

Razem














SBB – sell-buy-back BSB – buy-sell-back
Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

Imię i nazwisko: Funkcja: Departament:

tel. fax.: Pieczątka i podpis:


  1. Z części III. pkt 1.2 - tabela pierwsza, wiersz: „do 1 roku włącznie”, kolumna „Kontrakty IRS”,

- tabela czwarta FRA, wszystkie wiersze z wyłączeniem wiersza „Pozostałe”.
Przekazuje się informacje tylko o kontraktach, w których kwota nominalna transakcji jest wyrażona w PLN.

III.1.2 Struktura terminowa obrotów wg wartości nominalnej instrumentów wyrażonej w mln PLN (informacja o kontraktach ZAWARTYCH w okresie sprawozdawczym).

IRS

Pierwotny termin zapadalności

Kontrakty

IRS

- do 1 roku włącznie






FRA (według pierwotnego terminu zapadalności)


Rodzaj kontraktu

Wartość

Rodzaj kontraktu

Wartość

1x2




9x12




2x3




1x7




1x4




3x9




3x6




6x12




6x9




Pozostałe

X



Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

Imię i nazwisko: Funkcja: Departament:



tel. fax.: Pieczątka i podpis:







©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna